바이낸스 재정거래 위험성과 유용한 코인 종류는? 10탄

바이낸스와 업비트 간의 시세 차익을 얻기 위한 재정거래를 이전 포스팅에서 이미 소개드렸습니다. 본 포스팅에서는 수많은 코인들 중 어떤 코인들을 중심으로 재정거래를 해야 하는지 이야기해보려고 합니다. 어떤 기준으로 선택했는지 같이 보겠습니다.

안녕하세요. 지칸입니다.

오늘은 재정거래를 하기 위한 코인 선택 방법에 이야기해보려고 합니다. 본 글에 앞서 재정거래 편과 헷징 편을 읽어보시기 바랍니다.

1) 재정거래의 위험 요인

2) 코인 전송 속도 위험성 회피방법

3) 코인 매수/매도를 슬리피지 회피 방법

저의 결론) 전송속도만 보고 선택하기엔 프리미엄 차이가 은근 존재합니다. 헷징 전략으로 프리미엄이 좀 더 높은 코인을 선택합니다. 추가적으로 거래액 순위도 참고

1) 재정거래의 위험 요인

일반적으로 재정거래는 무위험 차익거래라고 생각하기 쉽고 여러 곳에서 설명하지만 위험성이 분명 존재합니다. 바이낸스와 업비트 간의 화폐 입출금 속도와 화폐 유통량에 따라 기대 수익률이 변할 수 있습니다.

예를 들면, 비트코인을 바이낸스 -> 업비트로 전송하려고 하며 프리미엄이 8%라고 가정하겠습니다.

바이낸스에서 비트코인을 구매
바이낸스에서 업비트로 코인 전송
업비트에서 코인 판매

우리는 처음 원했던 8%를 얻을 수 있었을까요??

위험성 1) 코인 전송 속도

바이낸스에서 업비트로 전송하는데 비트코인의 경우 약 60분 정도 소요됩니다. 이 속도는 그 당시의 트래픽량에도 영향이 있기 때문에 변동됩니다. 이 60분 동안 비트코인이 10% 이상 하락했다면 재정거래를 하는 의미가 있을까요?

위험성 2) 코인 매수/매도

우리는 비트코인을 매수하고 매도해야 합니다. 만약 비트코인이 바이낸스에서는 활발히 거래되어 원하는 호가에 거래 체결이 잘 되지만 업비트에서는 비트코인 거래하는 사람이 없어서 호가 형성 갭이 크다면 처음 생각한 8%를 얻을 수 있을까요?

위험성 3) 달러 환율

우리가 처음 재정거래를 하려고 생각할 때의 환율과 매수/매도 타이밍의 환율에 차이가 발생할 경우, 8%를 얻을 수 있을까요?

위 예시처럼 우리는 몇몇 위험에 노출되어 있기 때문에 무위험 차익거래라고 보기는 사실상 무리가 있습니다. 코인마다 프리미엄은 다르게 형성되어 있는데 심할 때는 최저 ~ 최고 사이에 5% 이상 차이 날 때도 있습니다. 프리미엄 숫자만 보고 선택한다면 이런 함정에 빠지기 쉽기 때문에 어느 정도 대비책이 필요합니다.

2) 코인 전송 속도 위험성 회피방법

이 부분이 가장 핵심이기 때문에 먼저 설명하겠습니다. 이 위험성을 피하는 방법은 2가지입니다. 전송속도가 빠른 코인 위주로 재정거래를 하거나, 헷징을 통해 가격 변동을 최소화시켜 전송 속도가 느려도 상관없도록 하는 것입니다.

주요 코인들의 전송속도는 아래와 같습니다. 변동성이 있으니 참고용으로만 사용하세요.

BTC	60분	ADA	10분	BTT	5분	ATOM	2초
BTG	60분	ONT	10분	NEO	15초	EOS	1.5초
BCH	60~180분	ETC	6분	WAVES	10초
LSK	51분	ETH	6분	XRP	4초
LTC	30분	DOGE	6분	XLM	4초
QTUM	20분	TRX	5분	NEM	2초

위 코인 속도를 참고하여 대도록이면 빠른 코인 위주로 거래하는 것이 좋습니다.

아니면, 속도는 오래 걸리지만 가장 프리미엄도 좋고 거래량도 많아서 BTC 코인을 전송해야겠다 생각된다면 우리는 1배 숏 포지션을 잡아서 헷징을 할 수 있습니다.

예를 들어, 바이낸스에서 1000 USDT 만큼 BTC를 구매 시, 1000 USDT만큼 1배 숏 포지션을 잡은 상태로 BTC를 전송합니다. 약 한 시간 후 업비트에 BTC가 도착하고 매도 시 바이낸스의 숏 포지션도 청산합니다.

환율 변동에 따른 차이는 일부 존재하겠지만 전송시간 동안의 가격 변동은 숏 포지션으로 방어가 가능합니다.

3) 코인 매수/매도를 슬리피지 회피 방법

이 방법은 너무 당연한 이야기를 하려고 합니다. 두 거래소 모두 거래 유동성이 높은 코인을 사세요.

대략적인 거래액 순으로 정리하면 아래와 같습니다.

DOGE > ETC > ETH > QTUM > BTC > XRP > EOS > ADA > BCH > BTT > LTC > NEO > BTG > LSK > TRX > ONT

대략적인 순위이기 때문에 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

우리는 여기서 XRP, EOS가 재정거래에서 인기 있는 이유를 알 수 있습니다.

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